Opções de TUPY3
TUPY3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 15,45
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias6 calls e 3 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 15,50R$ 1,4 mil negociados+0,3% do preço
- Piso de putR$ 14,50R$ 6,5 mil negociados-6,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TUPYK155R$ 0,70strike R$ 15,50 · +0%ATMΔ 0,53IV 57%justo R$ 0,85-17%vol R$ 1,4 mil
- TUPYK165R$ 0,26strike R$ 16,50 · +7%OTMΔ 0,29IV 50%justo R$ 0,46-43%vol R$ 1,1 mil
- TUPYK170R$ 0,19strike R$ 17,00 · +10%OTMΔ 0,21IV 54%justo R$ 0,33-42%vol R$ 209
- TUPYK175R$ 0,15strike R$ 17,50 · +13%OTMΔ 0,17IV 59%justo R$ 0,23-34%vol R$ 485
- TUPYK180R$ 0,12strike R$ 18,00 · +17%OTMΔ 0,13IV 64%justo R$ 0,16-23%vol R$ 360
- TUPYK190R$ 0,06strike R$ 19,00 · +23%OTMΔ 0,07IV 67%justo R$ 0,07-12%vol R$ 120
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPYK155 | R$ 15,50+0% | ATM | R$ 0,70 | 0,53 | 57% | R$ 0,85-17% | R$ 1,4 mil |
| TUPYK165 | R$ 16,50+7% | OTM | R$ 0,26 | 0,29 | 50% | R$ 0,46-43% | R$ 1,1 mil |
| TUPYK170 | R$ 17,00+10% | OTM | R$ 0,19 | 0,21 | 54% | R$ 0,33-42% | R$ 209 |
| TUPYK175 | R$ 17,50+13% | OTM | R$ 0,15 | 0,17 | 59% | R$ 0,23-34% | R$ 485 |
| TUPYK180 | R$ 18,00+17% | OTM | R$ 0,12 | 0,13 | 64% | R$ 0,16-23% | R$ 360 |
| TUPYK190 | R$ 19,00+23% | OTM | R$ 0,06 | 0,07 | 67% | R$ 0,07-12% | R$ 120 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 69% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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