Opções de VULC3
VULC3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 12,02
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 6 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 13,75onde os titulares recebem menos+14,4% do preço
- Parede de callR$ 13,2591,4 mil em aberto+10,2% do preço
- Piso de putR$ 11,7524,4 mil em aberto-2,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VULCK117R$ 0,53strike R$ 11,75 · -2%ITMΔ 0,67IV 35%justo R$ 0,76-30%vol R$ 1,9 milaberto 2,1 mil
- VULCK122R$ 0,33strike R$ 12,25 · +2%ATMΔ 0,45IV 41%justo R$ 0,51-35%vol R$ 2,1 mil
- VULCK127R$ 0,18strike R$ 12,75 · +6%OTMΔ 0,29IV 43%justo R$ 0,33-45%vol R$ 2,2 milaberto 2,6 mil
- VULCK132R$ 0,12strike R$ 13,25 · +10%OTMΔ 0,19IV 49%justo R$ 0,20-40%vol R$ 2,8 milaberto 91,4 mil
- VULCK135R$ 0,10strike R$ 13,50 · +12%OTMΔ 0,16IV 52%justo R$ 0,15-34%vol R$ 630
- VULCK137R$ 0,04strike R$ 13,75 · +14%OTMΔ 0,08IV 45%justo R$ 0,12-65%vol R$ 12aberto 84,4 mil
- VULCK140R$ 0,04strike R$ 14,00 · +16%OTMΔ 0,08IV 49%justo R$ 0,09-54%vol R$ 160aberto 29,5 mil
- VULCK152R$ 0,02strike R$ 15,25 · +27%OTMΔ 0,04IV 61%justo R$ 0,02vol R$ 200aberto 87,3 mil
- VULCK167R$ 0,01strike R$ 16,75 · +39%OTMΔ 0,02IV 73%justo R$ 0,00vol R$ 6
- VULCK172R$ 0,01strike R$ 17,25 · +44%OTMΔ 0,02IV 78%justo R$ 0,00vol R$ 6
- VULCK177R$ 0,01strike R$ 17,75 · +48%OTMΔ 0,01IV 84%justo R$ 0,00vol R$ 10
- VULCK187R$ 0,01strike R$ 18,75 · +56%OTMΔ 0,01IV 94%justo R$ 0,00vol R$ 57
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCK117 | R$ 11,75-2% | ITM | R$ 0,53 | 0,67 | 35% | R$ 0,76-30% | R$ 1,9 mil | 2,1 mil |
| VULCK122 | R$ 12,25+2% | ATM | R$ 0,33 | 0,45 | 41% | R$ 0,51-35% | R$ 2,1 mil | — |
| VULCK127 | R$ 12,75+6% | OTM | R$ 0,18 | 0,29 | 43% | R$ 0,33-45% | R$ 2,2 mil | 2,6 mil |
| VULCK132 | R$ 13,25+10% | OTM | R$ 0,12 | 0,19 | 49% | R$ 0,20-40% | R$ 2,8 mil | 91,4 mil |
| VULCK135 | R$ 13,50+12% | OTM | R$ 0,10 | 0,16 | 52% | R$ 0,15-34% | R$ 630 | — |
| VULCK137 | R$ 13,75+14% | OTM | R$ 0,04 | 0,08 | 45% | R$ 0,12-65% | R$ 12 | 84,4 mil |
| VULCK140 | R$ 14,00+16% | OTM | R$ 0,04 | 0,08 | 49% | R$ 0,09-54% | R$ 160 | 29,5 mil |
| VULCK152 | R$ 15,25+27% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 61% | R$ 0,02 | R$ 200 | 87,3 mil |
| VULCK167 | R$ 16,75+39% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 73% | R$ 0,00 | R$ 6 | — |
| VULCK172 | R$ 17,25+44% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 78% | R$ 0,00 | R$ 6 | — |
| VULCK177 | R$ 17,75+48% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 84% | R$ 0,00 | R$ 10 | — |
| VULCK187 | R$ 18,75+56% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 94% | R$ 0,00 | R$ 57 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 60% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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