Opções de YDUQ3
YDUQ3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 9,30
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias14 calls e 12 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 9,86R$ 11,7 mil negociados+6,0% do preço
- Piso de putR$ 9,26R$ 3,6 mil negociados-0,4% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- YDUQK816R$ 1,43strike R$ 8,16 · -12%ITMΔ 0,78IV 105%justo R$ 1,44-0%vol R$ 4,9 mil
- YDUQK836R$ 1,26strike R$ 8,36 · -10%ITMΔ 0,75IV 99%justo R$ 1,30-3%vol R$ 4,3 mil
- YDUQK886R$ 0,70strike R$ 8,86 · -5%ITMΔ 0,70IV 61%justo R$ 0,99-29%vol R$ 6,3 mil
- YDUQK906R$ 0,64strike R$ 9,06 · -3%ITMΔ 0,62IV 70%justo R$ 0,88-27%vol R$ 1,9 mil
- YDUQK926R$ 0,50strike R$ 9,26 · -0%ATMΔ 0,55IV 65%justo R$ 0,78-36%vol R$ 2,6 mil
- YDUQK946R$ 0,45strike R$ 9,46 · +2%OTMΔ 0,49IV 72%justo R$ 0,69-35%vol R$ 90
- YDUQK956R$ 0,41strike R$ 9,56 · +3%OTMΔ 0,46IV 72%justo R$ 0,65-37%vol R$ 4,5 mil
- YDUQK986R$ 0,28strike R$ 9,86 · +6%OTMΔ 0,36IV 69%justo R$ 0,53-47%vol R$ 11,7 mil
- YDUQK100R$ 0,22strike R$ 10,06 · +8%OTMΔ 0,31IV 68%justo R$ 0,46-53%vol R$ 44
- YDUQK115R$ 0,05strike R$ 11,56 · +24%OTMΔ 0,08IV 78%justo R$ 0,15-67%vol R$ 5
- YDUQK120R$ 0,03strike R$ 12,06 · +30%OTMΔ 0,05IV 80%justo R$ 0,10-70%vol R$ 600
- YDUQK125R$ 0,02strike R$ 12,56 · +35%OTMΔ 0,04IV 84%justo R$ 0,07-70%vol R$ 750
- YDUQK135R$ 0,01strike R$ 13,56 · +46%OTMΔ 0,02IV 91%justo R$ 0,03-63%vol R$ 1
- YDUQK155R$ 0,01strike R$ 15,46 · +66%OTMΔ 0,01IV 117%justo R$ 0,00vol R$ 100
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDUQK816 | R$ 8,16-12% | ITM | R$ 1,43 | 0,78 | 105% | R$ 1,44-0% | R$ 4,9 mil |
| YDUQK836 | R$ 8,36-10% | ITM | R$ 1,26 | 0,75 | 99% | R$ 1,30-3% | R$ 4,3 mil |
| YDUQK886 | R$ 8,86-5% | ITM | R$ 0,70 | 0,70 | 61% | R$ 0,99-29% | R$ 6,3 mil |
| YDUQK906 | R$ 9,06-3% | ITM | R$ 0,64 | 0,62 | 70% | R$ 0,88-27% | R$ 1,9 mil |
| YDUQK926 | R$ 9,26-0% | ATM | R$ 0,50 | 0,55 | 65% | R$ 0,78-36% | R$ 2,6 mil |
| YDUQK946 | R$ 9,46+2% | OTM | R$ 0,45 | 0,49 | 72% | R$ 0,69-35% | R$ 90 |
| YDUQK956 | R$ 9,56+3% | OTM | R$ 0,41 | 0,46 | 72% | R$ 0,65-37% | R$ 4,5 mil |
| YDUQK986 | R$ 9,86+6% | OTM | R$ 0,28 | 0,36 | 69% | R$ 0,53-47% | R$ 11,7 mil |
| YDUQK100 | R$ 10,06+8% | OTM | R$ 0,22 | 0,31 | 68% | R$ 0,46-53% | R$ 44 |
| YDUQK115 | R$ 11,56+24% | OTM | R$ 0,05 | 0,08 | 78% | R$ 0,15-67% | R$ 5 |
| YDUQK120 | R$ 12,06+30% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 80% | R$ 0,10-70% | R$ 600 |
| YDUQK125 | R$ 12,56+35% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 84% | R$ 0,07-70% | R$ 750 |
| YDUQK135 | R$ 13,56+46% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 91% | R$ 0,03-63% | R$ 1 |
| YDUQK155 | R$ 15,46+66% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 117% | R$ 0,00 | R$ 100 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 106% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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