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Opções de TEND3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · TEND3 fechou a R$ 29,24 · put/call 7,19

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 21/09/2026 · 2 série(s)

  • TENDJ262☆call
    strike R$ 25,62 · -12%
    vence 16/10/2026 · 24 dias
    R$ 4,82
    R$ 1,9 mil
  • TENDV288☆put
    strike R$ 28,87 · -1%
    vence 16/10/2026 · 24 dias
    R$ 1,60
    R$ 16 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

TEND3 a R$ 29,24.

Max pain
R$ 30,37
Parede de call (OI)
R$ 34,12 · 1,2 mi
Piso de put (OI)
R$ 24,37 · 46,1 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,10
Volume negociado
R$ 953,5 mil · 12% call / 88% put
Proporção put / call
7,19 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 27,62
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 29,12
Contratos em aberto
2,6 mi · 91% call / 9% put · P/C 0,10

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • TENDJ250R$ 5,80
    strike R$ 24,37 · -17%ITMΔ 0,83IV 88%justo R$ 5,17+12%vol R$ 1,2 milaberto 600
  • TENDJ262R$ 4,82
    strike R$ 25,62 · -12%ITMΔ 0,77IV 85%justo R$ 4,04+19%vol R$ 1,9 mil
  • TENDJ272R$ 3,82
    strike R$ 26,62 · -9%ITMΔ 0,74IV 72%justo R$ 3,22+19%vol R$ 382aberto 1,2 mil
  • TENDJ297R$ 2,22
    strike R$ 29,12 · -0%ATMΔ 0,57IV 67%justo R$ 1,58+41%vol R$ 22,8 milaberto 12,8 mil
  • TENDJ305R$ 1,95
    strike R$ 29,87 · +2%OTMΔ 0,51IV 69%justo R$ 1,22+60%vol R$ 2,8 milaberto 200
  • TENDJ307R$ 1,70
    strike R$ 30,12 · +3%OTMΔ 0,49IV 64%justo R$ 1,12+52%vol R$ 38,9 milaberto 200
  • TENDJ303R$ 1,85
    strike R$ 30,37 · +4%OTMΔ 0,48IV 73%justo R$ 1,02+82%vol R$ 925aberto 600
  • TENDJ317R$ 1,44
    strike R$ 31,12 · +6%OTMΔ 0,42IV 68%justo R$ 0,76+89%vol R$ 10,6 milaberto 10,4 mil
  • TENDJ316R$ 1,12
    strike R$ 31,62 · +8%OTMΔ 0,37IV 63%justo R$ 0,62+80%vol R$ 28,5 milaberto 1,1 mi
  • TENDJ327R$ 1,18
    strike R$ 32,12 · +10%OTMΔ 0,36IV 70%justo R$ 0,50+134%vol R$ 228aberto 18,3 mil
  • TENDJ332R$ 1,10
    strike R$ 32,62 · +12%OTMΔ 0,33IV 72%justo R$ 0,40+172%vol R$ 238aberto 3,7 mil
  • TENDJ335R$ 1,14
    strike R$ 32,87 · +12%OTMΔ 0,33IV 76%justo R$ 0,36+216%vol R$ 228aberto 500
  • TENDJ337R$ 0,75
    strike R$ 33,12 · +13%OTMΔ 0,27IV 64%justo R$ 0,32+133%vol R$ 2,8 milaberto 12,4 mil
  • TENDJ347R$ 0,70
    strike R$ 34,12 · +17%OTMΔ 0,24IV 70%justo R$ 0,20+253%vol R$ 4,5 milaberto 1,2 mi
  • TENDJ357R$ 0,45
    strike R$ 35,12 · +20%OTMΔ 0,18IV 66%justo R$ 0,12+279%vol R$ 135aberto 300
  • TENDJ367R$ 0,89
    strike R$ 36,12 · +24%OTMΔ 0,24IV 93%justo R$ 0,07+1188%vol R$ 208aberto 62,1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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