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Opções de VULC3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · VULC3 fechou a R$ 13,66 · put/call 0,36

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

VULC3 a R$ 13,66.

Max pain
R$ 13,75
Parede de call (OI)
R$ 14,25 · 273,4 mil
Piso de put (OI)
R$ 13,00 · 81,5 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,49
Volume negociado
R$ 42,6 mil · 74% call / 26% put
Proporção put / call
0,36 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 14,25
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 13,75
Contratos em aberto
1 mi · 67% call / 33% put · P/C 0,49

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • VULCJ127R$ 1,14
    strike R$ 12,75 · -7%ITMΔ 0,83IV 33%justo R$ 1,07+6%vol R$ 342aberto 2,1 mil
  • VULCJ130R$ 1,00
    strike R$ 13,00 · -5%ITMΔ 0,74IV 37%justo R$ 0,86+16%vol R$ 200aberto 19 mil
  • VULCJ132R$ 0,78
    strike R$ 13,25 · -3%ITMΔ 0,69IV 33%justo R$ 0,67+17%vol R$ 390aberto 24 mil
  • VULCJ135R$ 0,67
    strike R$ 13,50 · -1%ITMΔ 0,61IV 36%justo R$ 0,50+33%vol R$ 460aberto 11,5 mil
  • VULCJ137R$ 0,55
    strike R$ 13,75 · +1%ATMΔ 0,53IV 37%justo R$ 0,36+51%vol R$ 2,7 milaberto 20,7 mil
  • VULCJ140R$ 0,40
    strike R$ 14,00 · +2%OTMΔ 0,45IV 35%justo R$ 0,25+59%vol R$ 4,7 milaberto 63,1 mil
  • VULCJ142R$ 0,31
    strike R$ 14,25 · +4%OTMΔ 0,38IV 35%justo R$ 0,17+85%vol R$ 12,7 milaberto 273,4 mil
  • VULCJ145R$ 0,27
    strike R$ 14,50 · +6%OTMΔ 0,32IV 38%justo R$ 0,11+153%vol R$ 3,5 milaberto 60,2 mil
  • VULCJ147R$ 0,19
    strike R$ 14,75 · +8%OTMΔ 0,25IV 36%justo R$ 0,07+191%vol R$ 3,2 milaberto 90,9 mil
  • VULCJ150R$ 0,13
    strike R$ 15,00 · +10%OTMΔ 0,19IV 35%justo R$ 0,04+242%vol R$ 2,6 milaberto 38,9 mil
  • VULCJ152R$ 0,10
    strike R$ 15,25 · +12%OTMΔ 0,15IV 36%justo R$ 0,02+370%vol R$ 50aberto 16,1 mil
  • VULCJ155R$ 0,07
    strike R$ 15,50 · +13%OTMΔ 0,12IV 36%justo R$ 0,01vol R$ 192aberto 8,1 mil
  • VULCJ157R$ 0,07
    strike R$ 15,75 · +15%OTMΔ 0,11IV 39%justo R$ 0,01vol R$ 82aberto 30,8 mil
  • VULCJ160R$ 0,05
    strike R$ 16,00 · +17%OTMΔ 0,08IV 39%justo R$ 0,00vol R$ 75aberto 15,2 mil
  • VULCJ170R$ 0,02
    strike R$ 17,00 · +24%OTMΔ 0,03IV 43%justo R$ 0,00vol R$ 62aberto 5,8 mil
  • VULCJ172R$ 0,02
    strike R$ 17,25 · +26%OTMΔ 0,03IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 400
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.