Opções de VULC3
VULC3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 11,85
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias6 calls e 9 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 12,25R$ 3,7 mil negociados+3,4% do preço
- Piso de putR$ 11,75R$ 1,1 mil negociados-0,8% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VULCK122R$ 0,31strike R$ 12,25 · +3%OTMΔ 0,40IV 49%justo R$ 0,41-24%vol R$ 3,7 mil
- VULCK127R$ 0,16strike R$ 12,75 · +8%OTMΔ 0,25IV 48%justo R$ 0,25-36%vol R$ 39
- VULCK132R$ 0,12strike R$ 13,25 · +12%OTMΔ 0,18IV 56%justo R$ 0,15-17%vol R$ 120
- VULCK135R$ 0,13strike R$ 13,50 · +14%OTMΔ 0,17IV 64%justo R$ 0,11+20%vol R$ 24
- VULCK140R$ 0,04strike R$ 14,00 · +18%OTMΔ 0,07IV 55%justo R$ 0,06-31%vol R$ 240
- VULCK162R$ 0,02strike R$ 16,25 · +37%OTMΔ 0,03IV 80%justo R$ 0,00vol R$ 2
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCK122 | R$ 12,25+3% | OTM | R$ 0,31 | 0,40 | 49% | R$ 0,41-24% | R$ 3,7 mil |
| VULCK127 | R$ 12,75+8% | OTM | R$ 0,16 | 0,25 | 48% | R$ 0,25-36% | R$ 39 |
| VULCK132 | R$ 13,25+12% | OTM | R$ 0,12 | 0,18 | 56% | R$ 0,15-17% | R$ 120 |
| VULCK135 | R$ 13,50+14% | OTM | R$ 0,13 | 0,17 | 64% | R$ 0,11+20% | R$ 24 |
| VULCK140 | R$ 14,00+18% | OTM | R$ 0,04 | 0,07 | 55% | R$ 0,06-31% | R$ 240 |
| VULCK162 | R$ 16,25+37% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 80% | R$ 0,00 | R$ 2 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 60% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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