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Opções de EMBJ3

Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · EMBJ3 fechou a R$ 98,45 · put/call 0,26

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 21/09/2026 · 1 série(s)

  • EMBJU850W4☆put
    strike R$ 85,07 · -14%
    vence 25/09/2026 · 3 dias
    R$ 0,02
    R$ 74

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

EMBJ3 a R$ 98,45.

Max pain
R$ 93,57
Parede de call (OI)
R$ 101,57 · 134 mil
Piso de put (OI)
R$ 92,07 · 68 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,79
Volume negociado
R$ 611,2 mil · 79% call / 21% put
Proporção put / call
0,26 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 96,57
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 98,57
Contratos em aberto
1,1 mi · 56% call / 44% put · P/C 0,79

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • EMBJI885W4R$ 7,49
    strike R$ 88,57 · -10%ITMΔ 1,00justo R$ 10,01-25%vol R$ 1,5 milaberto 14,2 mil
  • EMBJI905W4R$ 6,69
    strike R$ 90,57 · -8%ITMΔ 1,00justo R$ 8,02-17%vol R$ 2,7 milaberto 15,5 mil
  • EMBJI910W4R$ 4,77
    strike R$ 91,07 · -7%ITMΔ 1,00justo R$ 7,52-37%vol R$ 477aberto 44,4 mil
  • EMBJI915W4R$ 6,64
    strike R$ 91,57 · -7%ITMΔ 0,99justo R$ 7,02-5%vol R$ 2,2 milaberto 7,1 mil
  • EMBJI930W4R$ 3,43
    strike R$ 93,07 · -5%ITMΔ 0,98justo R$ 5,55-38%vol R$ 13,7 milaberto 5,3 mil
  • EMBJI935W4R$ 4,15
    strike R$ 93,57 · -5%ITMΔ 0,96justo R$ 5,06-18%vol R$ 4,5 milaberto 11,7 mil
  • EMBJI945W4R$ 3,80
    strike R$ 94,57 · -4%ITMΔ 0,92justo R$ 4,12-8%vol R$ 16,6 milaberto 49,4 mil
  • EMBJI955W4R$ 3,43
    strike R$ 95,57 · -3%ITMΔ 0,80IV 36%justo R$ 3,24+6%vol R$ 30,3 milaberto 20,9 mil
  • EMBJI965W4R$ 2,62
    strike R$ 96,57 · -2%ITMΔ 0,73IV 34%justo R$ 2,43+8%vol R$ 173,9 milaberto 45,1 mil
  • EMBJI975W4R$ 2,09
    strike R$ 97,57 · -1%ITMΔ 0,61IV 37%justo R$ 1,74+20%vol R$ 42,4 milaberto 23,3 mil
  • EMBJI985W4R$ 1,39
    strike R$ 98,57 · +0%ATMΔ 0,51IV 33%justo R$ 1,17+18%vol R$ 56,7 milaberto 18,9 mil
  • EMBJI995W4R$ 1,15
    strike R$ 99,57 · +1%OTMΔ 0,41IV 38%justo R$ 0,74+54%vol R$ 94,1 milaberto 108,1 mil
  • EMBJI101W4R$ 0,45
    strike R$ 101,57 · +3%OTMΔ 0,22IV 36%justo R$ 0,24+85%vol R$ 29,3 milaberto 134 mil
  • EMBJI103W4R$ 0,23
    strike R$ 103,57 · +5%OTMΔ 0,12IV 39%justo R$ 0,06+288%vol R$ 16,9 milaberto 76,5 mil
  • EMBJI105W4R$ 0,10
    strike R$ 105,57 · +7%OTMΔ 0,06IV 41%justo R$ 0,01vol R$ 86aberto 5,1 mil
  • EMBJI107W4R$ 0,05
    strike R$ 107,57 · +9%OTMΔ 0,03IV 43%justo R$ 0,00vol R$ 265aberto 16,1 mil
  • EMBJI109W4R$ 0,03
    strike R$ 109,57 · +11%OTMΔ 0,02IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 36aberto 4,5 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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