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Opções de VAMO3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · VAMO3 fechou a R$ 3,68 · put/call 1,95

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

VAMO3 a R$ 3,68.

Max pain
R$ 3,46
Parede de call (OI)
R$ 3,86 · 1,1 mi
Piso de put (OI)
R$ 3,36 · 535,7 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,54
Volume negociado
R$ 317,5 mil · 34% call / 66% put
Proporção put / call
1,95 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 4,86
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 3,66
Contratos em aberto
12,7 mi · 65% call / 35% put · P/C 0,54

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • VAMOJ286R$ 0,89
    strike R$ 2,86 · -22%ITMΔ 0,90IV 88%justo R$ 0,85+4%vol R$ 5,1 milaberto 555,9 mil
  • VAMOJ306R$ 0,70
    strike R$ 3,06 · -17%ITMΔ 0,87IV 75%justo R$ 0,67+4%vol R$ 4,3 milaberto 117,4 mil
  • VAMOJ316R$ 0,61
    strike R$ 3,16 · -14%ITMΔ 0,84IV 70%justo R$ 0,58+4%vol R$ 183aberto 71,1 mil
  • VAMOJ34R$ 0,50
    strike R$ 3,26 · -11%ITMΔ 0,83IV 57%justo R$ 0,50-1%vol R$ 1,8 milaberto 118,8 mil
  • VAMOJ336R$ 0,48
    strike R$ 3,36 · -9%ITMΔ 0,73IV 75%justo R$ 0,43+12%vol R$ 2,8 milaberto 260,5 mil
  • VAMOJ356R$ 0,38
    strike R$ 3,56 · -3%ITMΔ 0,62IV 81%justo R$ 0,30+27%vol R$ 20,7 milaberto 737 mil
  • VAMOJ366R$ 0,33
    strike R$ 3,66 · -1%ATMΔ 0,57IV 81%justo R$ 0,25+34%vol R$ 32,9 milaberto 1,1 mi
  • VAMOJ376R$ 0,29
    strike R$ 3,76 · +2%OTMΔ 0,52IV 83%justo R$ 0,20+46%vol R$ 8,6 milaberto 190 mil
  • VAMOJ386R$ 0,24
    strike R$ 3,86 · +5%OTMΔ 0,47IV 80%justo R$ 0,16+51%vol R$ 834aberto 1,1 mi
  • VAMOJ396R$ 0,21
    strike R$ 3,96 · +8%OTMΔ 0,42IV 82%justo R$ 0,13+67%vol R$ 5 milaberto 592 mil
  • VAMOJ406R$ 0,18
    strike R$ 4,06 · +10%OTMΔ 0,38IV 82%justo R$ 0,10+84%vol R$ 1,4 milaberto 693,2 mil
  • VAMOJ416R$ 0,14
    strike R$ 4,16 · +13%OTMΔ 0,32IV 79%justo R$ 0,08+86%vol R$ 470aberto 243,2 mil
  • VAMOJ426R$ 0,11
    strike R$ 4,26 · +16%OTMΔ 0,27IV 76%justo R$ 0,06+91%vol R$ 220aberto 280,9 mil
  • VAMOJ436R$ 0,10
    strike R$ 4,36 · +18%OTMΔ 0,25IV 80%justo R$ 0,04+131%vol R$ 100aberto 146,3 mil
  • VAMOJ446R$ 0,10
    strike R$ 4,46 · +21%OTMΔ 0,23IV 86%justo R$ 0,03+209%vol R$ 18,9 milaberto 167,9 mil
  • VAMOJ456R$ 0,09
    strike R$ 4,56 · +24%OTMΔ 0,21IV 88%justo R$ 0,02+277%vol R$ 2,7 milaberto 505 mil
  • VAMOJ466R$ 0,06
    strike R$ 4,66 · +27%OTMΔ 0,16IV 81%justo R$ 0,02vol R$ 60aberto 1 mi
  • VAMOJ50R$ 0,05
    strike R$ 4,86 · +32%OTMΔ 0,13IV 86%justo R$ 0,01vol R$ 1,7 milaberto 306,8 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 58% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.