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Opções de ISAE4

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ISAE4 fechou a R$ 27,39 · put/call 0,24

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)

  • ISAEV202☆put
    strike R$ 20,29 · -26%
    vence 16/10/2026 · 25 dias
    R$ 0,01
    R$ 30

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

ISAE4 a R$ 27,39.

Max pain
R$ 27,29
Parede de call (OI)
R$ 30,04 · 189,2 mil
Piso de put (OI)
R$ 26,79 · 156,8 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,66
Volume negociado
R$ 26,4 mil · 80% call / 20% put
Proporção put / call
0,24 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 23,04
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 27,29
Contratos em aberto
2 mi · 60% call / 40% put · P/C 0,66

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ISAEJ230R$ 4,33
    strike R$ 23,04 · -16%ITMΔ 0,99justo R$ 4,60-6%vol R$ 9,1 milaberto 5,2 mil
  • ISAEJ26R$ 1,76
    strike R$ 26,04 · -5%ITMΔ 0,85IV 22%justo R$ 1,85-5%vol R$ 1,6 milaberto 6,1 mil
  • ISAEJ267R$ 1,18
    strike R$ 26,79 · -2%ITMΔ 0,72IV 22%justo R$ 1,32-11%vol R$ 236aberto 31,1 mil
  • ISAEJ270R$ 1,06
    strike R$ 27,04 · -1%ITMΔ 0,65IV 23%justo R$ 1,16-9%vol R$ 962aberto 38,7 mil
  • ISAEJ272R$ 0,98
    strike R$ 27,29 · -0%ATMΔ 0,59IV 26%justo R$ 1,02-4%vol R$ 1 milaberto 59,2 mil
  • ISAEJ277R$ 0,71
    strike R$ 27,79 · +1%OTMΔ 0,49IV 25%justo R$ 0,77-7%vol R$ 627aberto 121,8 mil
  • ISAEJ280R$ 0,64
    strike R$ 28,04 · +2%OTMΔ 0,44IV 26%justo R$ 0,66-3%vol R$ 1,6 milaberto 124 mil
  • ISAEJ282R$ 0,53
    strike R$ 28,29 · +3%OTMΔ 0,39IV 26%justo R$ 0,56-5%vol R$ 156aberto 77,3 mil
  • ISAEJ285R$ 0,45
    strike R$ 28,54 · +4%OTMΔ 0,35IV 26%justo R$ 0,47-5%vol R$ 88aberto 23,1 mil
  • ISAEJ287R$ 0,37
    strike R$ 28,79 · +5%OTMΔ 0,31IV 26%justo R$ 0,40-7%vol R$ 151aberto 30,9 mil
  • ISAEJ291R$ 0,32
    strike R$ 29,04 · +6%OTMΔ 0,27IV 27%justo R$ 0,33-3%vol R$ 1,7 milaberto 158,2 mil
  • ISAEJ292R$ 0,28
    strike R$ 29,29 · +7%OTMΔ 0,24IV 27%justo R$ 0,27+2%vol R$ 1,1 milaberto 113,3 mil
  • ISAEJ295R$ 0,23
    strike R$ 29,54 · +8%OTMΔ 0,21IV 27%justo R$ 0,22+2%vol R$ 728aberto 22,7 mil
  • ISAEJ297R$ 0,18
    strike R$ 29,79 · +9%OTMΔ 0,17IV 27%justo R$ 0,18-2%vol R$ 647aberto 71,6 mil
  • ISAEJ300R$ 0,15
    strike R$ 30,04 · +10%OTMΔ 0,15IV 27%justo R$ 0,15+1%vol R$ 667aberto 189,2 mil
  • ISAEJ305R$ 0,09
    strike R$ 30,54 · +12%OTMΔ 0,10IV 27%justo R$ 0,09-5%vol R$ 330aberto 26,3 mil
  • ISAEJ314R$ 0,06
    strike R$ 31,29 · +14%OTMΔ 0,07IV 29%justo R$ 0,05+30%vol R$ 66aberto 41,8 mil
  • ISAEJ315R$ 0,04
    strike R$ 31,54 · +15%OTMΔ 0,05IV 28%justo R$ 0,04+12%vol R$ 56aberto 4,6 mil
  • ISAEJ320R$ 0,03
    strike R$ 32,04 · +17%OTMΔ 0,04IV 29%justo R$ 0,02+43%vol R$ 384aberto 49,2 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 27% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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