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Opções de SANB11

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · SANB11 fechou a R$ 29,92 · put/call 0,25

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 21/09/2026 · 1 série(s)

  • SANBJ352☆call
    strike R$ 35,28 · +18%
    vence 16/10/2026 · 24 dias
    R$ 0,03
    R$ 6

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

SANB11 a R$ 29,92.

Max pain
R$ 29,53
Parede de call (OI)
R$ 33,53 · 140,4 mil
Piso de put (OI)
R$ 29,28 · 169,3 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,81
Volume negociado
R$ 36,1 mil · 80% call / 20% put
Proporção put / call
0,25 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 30,03
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 30,03
Contratos em aberto
1,8 mi · 55% call / 45% put · P/C 0,81

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SANBJ280R$ 2,29
    strike R$ 28,03 · -6%ITMΔ 0,87IV 26%justo R$ 2,52-9%vol R$ 1,1 milaberto 11,9 mil
  • SANBJ290R$ 1,90
    strike R$ 29,03 · -3%ITMΔ 0,67IV 40%justo R$ 1,83+4%vol R$ 190aberto 29,4 mil
  • SANBJ297R$ 0,93
    strike R$ 29,78 · -0%ITMΔ 0,61IV 23%justo R$ 1,39-33%vol R$ 155aberto 148,3 mil
  • SANBJ300R$ 0,82
    strike R$ 30,03 · +0%ATMΔ 0,55IV 23%justo R$ 1,26-35%vol R$ 6,6 milaberto 74 mil
  • SANBJ302R$ 0,70
    strike R$ 30,28 · +1%OTMΔ 0,50IV 24%justo R$ 1,14-39%vol R$ 629aberto 43,6 mil
  • SANBJ305R$ 0,59
    strike R$ 30,53 · +2%OTMΔ 0,44IV 24%justo R$ 1,03-43%vol R$ 3,8 milaberto 126,7 mil
  • SANBJ307R$ 0,50
    strike R$ 30,78 · +3%OTMΔ 0,39IV 24%justo R$ 0,93-46%vol R$ 50aberto 25,2 mil
  • SANBJ329R$ 0,40
    strike R$ 31,03 · +4%OTMΔ 0,34IV 23%justo R$ 0,83-52%vol R$ 3 milaberto 68,6 mil
  • SANBJ334R$ 0,29
    strike R$ 31,53 · +5%OTMΔ 0,26IV 24%justo R$ 0,66-56%vol R$ 1,4 milaberto 108,5 mil
  • SANBJ317R$ 0,27
    strike R$ 31,78 · +6%OTMΔ 0,24IV 26%justo R$ 0,59-54%vol R$ 6,1 milaberto 25 mil
  • SANBJ322R$ 0,25
    strike R$ 32,28 · +8%OTMΔ 0,20IV 29%justo R$ 0,46-45%vol R$ 3,2 milaberto 53,9 mil
  • SANBJ349R$ 0,10
    strike R$ 33,03 · +10%OTMΔ 0,10IV 26%justo R$ 0,31-68%vol R$ 2,3 milaberto 133,2 mil
  • SANBJ354R$ 0,08
    strike R$ 33,53 · +12%OTMΔ 0,08IV 28%justo R$ 0,23-66%vol R$ 288aberto 140,4 mil
  • SANBJ342R$ 0,06
    strike R$ 34,28 · +15%OTMΔ 0,06IV 30%justo R$ 0,15-60%vol R$ 12aberto 17,1 mil
  • SANBJ352R$ 0,03
    strike R$ 35,28 · +18%OTMΔ 0,03IV 31%justo R$ 0,08-62%vol R$ 6aberto 100
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 38% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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