Opções de SANB11
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · SANB11 fechou a R$ 29,74 · put/call 0,86
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SANB11 a R$ 29,74.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SANBJ259R$ 4,17strike R$ 25,53 · -14%ITMΔ 0,96justo R$ 4,49-7%vol R$ 30,4 milaberto 36,6 mil
- SANBJ279R$ 2,40strike R$ 27,53 · -7%ITMΔ 0,83justo R$ 2,74-12%vol R$ 720aberto 42,9 mil
- SANBJ282R$ 2,19strike R$ 27,78 · -7%ITMΔ 0,80justo R$ 2,54-14%vol R$ 1,1 milaberto 13,1 mil
- SANBJ287R$ 1,43strike R$ 28,78 · -3%ITMΔ 0,78IV 22%justo R$ 1,84-22%vol R$ 429aberto 1,2 mil
- SANBJ290R$ 1,30strike R$ 29,03 · -2%ITMΔ 0,72IV 24%justo R$ 1,68-23%vol R$ 8,8 milaberto 29,4 mil
- SANBJ295R$ 0,47strike R$ 29,53 · -1%ITMΔ 0,59justo R$ 1,39-66%vol R$ 2,4 milaberto 64,9 mil
- SANBJ297R$ 0,76strike R$ 29,78 · +0%ATMΔ 0,57IV 21%justo R$ 1,26-40%vol R$ 1,1 milaberto 148,3 mil
- SANBJ300R$ 0,69strike R$ 30,03 · +1%OTMΔ 0,51IV 23%justo R$ 1,14-39%vol R$ 37,6 milaberto 74 mil
- SANBJ305R$ 0,18strike R$ 30,53 · +3%OTMΔ 0,30IV 13%justo R$ 0,92-80%vol R$ 126aberto 126,7 mil
- SANBJ329R$ 0,32strike R$ 31,03 · +4%OTMΔ 0,30IV 23%justo R$ 0,73-56%vol R$ 297aberto 68,6 mil
- SANBJ312R$ 0,24strike R$ 31,28 · +5%OTMΔ 0,24IV 22%justo R$ 0,65-63%vol R$ 55aberto 58,9 mil
- SANBJ334R$ 0,18strike R$ 31,53 · +6%OTMΔ 0,20IV 22%justo R$ 0,57-69%vol R$ 653aberto 108,5 mil
- SANBJ322R$ 0,20strike R$ 32,28 · +9%OTMΔ 0,17IV 29%justo R$ 0,39-48%vol R$ 623aberto 53,9 mil
- SANBJ349R$ 0,08strike R$ 33,03 · +11%OTMΔ 0,09IV 27%justo R$ 0,25-69%vol R$ 36aberto 133,2 mil
- SANBJ354R$ 0,06strike R$ 33,53 · +13%OTMΔ 0,07IV 28%justo R$ 0,19-68%vol R$ 13aberto 140,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANBJ259 | R$ 25,53-14% | ITM | R$ 4,17 | 0,96 | — | R$ 4,49-7% | R$ 30,4 mil | 36,6 mil |
| SANBJ279 | R$ 27,53-7% | ITM | R$ 2,40 | 0,83 | — | R$ 2,74-12% | R$ 720 | 42,9 mil |
| SANBJ282 | R$ 27,78-7% | ITM | R$ 2,19 | 0,80 | — | R$ 2,54-14% | R$ 1,1 mil | 13,1 mil |
| SANBJ287 | R$ 28,78-3% | ITM | R$ 1,43 | 0,78 | 22% | R$ 1,84-22% | R$ 429 | 1,2 mil |
| SANBJ290 | R$ 29,03-2% | ITM | R$ 1,30 | 0,72 | 24% | R$ 1,68-23% | R$ 8,8 mil | 29,4 mil |
| SANBJ295 | R$ 29,53-1% | ITM | R$ 0,47 | 0,59 | — | R$ 1,39-66% | R$ 2,4 mil | 64,9 mil |
| SANBJ297 | R$ 29,78+0% | ATM | R$ 0,76 | 0,57 | 21% | R$ 1,26-40% | R$ 1,1 mil | 148,3 mil |
| SANBJ300 | R$ 30,03+1% | OTM | R$ 0,69 | 0,51 | 23% | R$ 1,14-39% | R$ 37,6 mil | 74 mil |
| SANBJ305 | R$ 30,53+3% | OTM | R$ 0,18 | 0,30 | 13% | R$ 0,92-80% | R$ 126 | 126,7 mil |
| SANBJ329 | R$ 31,03+4% | OTM | R$ 0,32 | 0,30 | 23% | R$ 0,73-56% | R$ 297 | 68,6 mil |
| SANBJ312 | R$ 31,28+5% | OTM | R$ 0,24 | 0,24 | 22% | R$ 0,65-63% | R$ 55 | 58,9 mil |
| SANBJ334 | R$ 31,53+6% | OTM | R$ 0,18 | 0,20 | 22% | R$ 0,57-69% | R$ 653 | 108,5 mil |
| SANBJ322 | R$ 32,28+9% | OTM | R$ 0,20 | 0,17 | 29% | R$ 0,39-48% | R$ 623 | 53,9 mil |
| SANBJ349 | R$ 33,03+11% | OTM | R$ 0,08 | 0,09 | 27% | R$ 0,25-69% | R$ 36 | 133,2 mil |
| SANBJ354 | R$ 33,53+13% | OTM | R$ 0,06 | 0,07 | 28% | R$ 0,19-68% | R$ 13 | 140,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 38% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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