Opções de VALE3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · VALE3 fechou a R$ 72,55 · put/call 0,63
Pregão
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
VALE3 a R$ 72,55.
Max pain
R$ 74,89
Parede de call (OI)
R$ 78,39 · 320,6 mil
Piso de put (OI)
R$ 69,89 · 384,6 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,98
Volume negociado
R$ 1,7 mi · 61% call / 39% put
Proporção put / call
0,63 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 72,89
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 72,39
Contratos em aberto
6,8 mi · 51% call / 49% put · P/C 0,98
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VALEI716W4R$ 3,19strike R$ 69,89 · -4%ITMΔ 0,79IV 47%justo R$ 2,83+13%vol R$ 319aberto 7,8 mil
- VALEI721W4R$ 2,52strike R$ 70,39 · -3%ITMΔ 0,82IV 34%justo R$ 2,38+6%vol R$ 7,9 milaberto 24,1 mil
- VALEI726W4R$ 2,13strike R$ 70,89 · -2%ITMΔ 0,76IV 34%justo R$ 1,96+9%vol R$ 20,7 milaberto 13 mil
- VALEI731W4R$ 1,89strike R$ 71,39 · -2%ITMΔ 0,68IV 38%justo R$ 1,57+21%vol R$ 13,3 milaberto 15 mil
- VALEI736W4R$ 1,52strike R$ 71,89 · -1%ITMΔ 0,62IV 36%justo R$ 1,22+25%vol R$ 7,7 milaberto 12,9 mil
- VALEI741W4R$ 1,12strike R$ 72,39 · -0%ATMΔ 0,55IV 32%justo R$ 0,92+22%vol R$ 71 milaberto 65 mil
- VALEI746W4R$ 0,83strike R$ 72,89 · +0%OTMΔ 0,47IV 31%justo R$ 0,67+24%vol R$ 254,8 milaberto 101,2 mil
- VALEI751W4R$ 0,63strike R$ 73,39 · +1%OTMΔ 0,39IV 31%justo R$ 0,47+33%vol R$ 90,8 milaberto 54,8 mil
- VALEI756W4R$ 0,46strike R$ 73,89 · +2%OTMΔ 0,31IV 31%justo R$ 0,32+44%vol R$ 118,7 milaberto 97,8 mil
- VALEI761W4R$ 0,35strike R$ 74,39 · +3%OTMΔ 0,25IV 32%justo R$ 0,21+68%vol R$ 159,7 milaberto 192,5 mil
- VALEI766W4R$ 0,27strike R$ 74,89 · +3%OTMΔ 0,20IV 33%justo R$ 0,13+107%vol R$ 63,1 milaberto 193,6 mil
- VALEI771W4R$ 0,19strike R$ 75,39 · +4%OTMΔ 0,15IV 33%justo R$ 0,08+143%vol R$ 119,7 milaberto 200,2 mil
- VALEI776W4R$ 0,13strike R$ 75,89 · +5%OTMΔ 0,11IV 33%justo R$ 0,04+189%vol R$ 36,4 milaberto 126,1 mil
- VALEI781W4R$ 0,11strike R$ 76,39 · +5%OTMΔ 0,09IV 35%justo R$ 0,02+344%vol R$ 15,1 milaberto 150,1 mil
- VALEI786W4R$ 0,09strike R$ 76,89 · +6%OTMΔ 0,07IV 37%justo R$ 0,01vol R$ 22,8 milaberto 156,2 mil
- VALEI791W4R$ 0,07strike R$ 77,39 · +7%OTMΔ 0,06IV 38%justo R$ 0,01vol R$ 14 milaberto 150,1 mil
- VALEI796W4R$ 0,06strike R$ 77,89 · +7%OTMΔ 0,05IV 40%justo R$ 0,00vol R$ 4,4 milaberto 165,4 mil
- VALEI801W4R$ 0,05strike R$ 78,39 · +8%OTMΔ 0,04IV 41%justo R$ 0,00vol R$ 24,6 milaberto 320,6 mil
- VALEI806W4R$ 0,04strike R$ 78,89 · +9%OTMΔ 0,03IV 42%justo R$ 0,00vol R$ 5,5 milaberto 78,7 mil
- VALEI811W4R$ 0,03strike R$ 79,39 · +9%OTMΔ 0,02IV 43%justo R$ 0,00vol R$ 89aberto 162,5 mil
- VALEI816W4R$ 0,03strike R$ 79,89 · +10%OTMΔ 0,02IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 1,2 milaberto 76,1 mil
- VALEI821W4R$ 0,02strike R$ 80,39 · +11%OTMΔ 0,02IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 227aberto 132,1 mil
- VALEI826W4R$ 0,02strike R$ 80,89 · +11%OTMΔ 0,02IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 1,2 milaberto 297,1 mil
- VALEI831W4R$ 0,02strike R$ 81,39 · +12%OTMΔ 0,02IV 49%justo R$ 0,00vol R$ 26aberto 77,1 mil
- VALEI836W4R$ 0,01strike R$ 81,89 · +13%OTMΔ 0,01IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 346aberto 19,6 mil
- VALEI841W4R$ 0,01strike R$ 82,39 · +14%OTMΔ 0,01IV 49%justo R$ 0,00vol R$ 510aberto 66,2 mil
- VALEI846W4R$ 0,02strike R$ 82,89 · +14%OTMΔ 0,01IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 40,4 mil
- VALEI856W4R$ 0,01strike R$ 83,89 · +16%OTMΔ 0,01IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 10aberto 179,7 mil
- VALEI861W4R$ 0,01strike R$ 84,39 · +16%OTMΔ 0,01IV 58%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 32,4 mil
- VALEI866W4R$ 0,01strike R$ 84,89 · +17%OTMΔ 0,01IV 60%justo R$ 0,00vol R$ 64aberto 32,6 mil
- VALEI921W4R$ 0,01strike R$ 90,39 · +25%OTMΔ 0,01IV 80%justo -R$ 0,00vol R$ 2 milaberto 210,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEI716W4 | R$ 69,89-4% | ITM | R$ 3,19 | 0,79 | 47% | R$ 2,83+13% | R$ 319 | 7,8 mil |
| VALEI721W4 | R$ 70,39-3% | ITM | R$ 2,52 | 0,82 | 34% | R$ 2,38+6% | R$ 7,9 mil | 24,1 mil |
| VALEI726W4 | R$ 70,89-2% | ITM | R$ 2,13 | 0,76 | 34% | R$ 1,96+9% | R$ 20,7 mil | 13 mil |
| VALEI731W4 | R$ 71,39-2% | ITM | R$ 1,89 | 0,68 | 38% | R$ 1,57+21% | R$ 13,3 mil | 15 mil |
| VALEI736W4 | R$ 71,89-1% | ITM | R$ 1,52 | 0,62 | 36% | R$ 1,22+25% | R$ 7,7 mil | 12,9 mil |
| VALEI741W4 | R$ 72,39-0% | ATM | R$ 1,12 | 0,55 | 32% | R$ 0,92+22% | R$ 71 mil | 65 mil |
| VALEI746W4 | R$ 72,89+0% | OTM | R$ 0,83 | 0,47 | 31% | R$ 0,67+24% | R$ 254,8 mil | 101,2 mil |
| VALEI751W4 | R$ 73,39+1% | OTM | R$ 0,63 | 0,39 | 31% | R$ 0,47+33% | R$ 90,8 mil | 54,8 mil |
| VALEI756W4 | R$ 73,89+2% | OTM | R$ 0,46 | 0,31 | 31% | R$ 0,32+44% | R$ 118,7 mil | 97,8 mil |
| VALEI761W4 | R$ 74,39+3% | OTM | R$ 0,35 | 0,25 | 32% | R$ 0,21+68% | R$ 159,7 mil | 192,5 mil |
| VALEI766W4 | R$ 74,89+3% | OTM | R$ 0,27 | 0,20 | 33% | R$ 0,13+107% | R$ 63,1 mil | 193,6 mil |
| VALEI771W4 | R$ 75,39+4% | OTM | R$ 0,19 | 0,15 | 33% | R$ 0,08+143% | R$ 119,7 mil | 200,2 mil |
| VALEI776W4 | R$ 75,89+5% | OTM | R$ 0,13 | 0,11 | 33% | R$ 0,04+189% | R$ 36,4 mil | 126,1 mil |
| VALEI781W4 | R$ 76,39+5% | OTM | R$ 0,11 | 0,09 | 35% | R$ 0,02+344% | R$ 15,1 mil | 150,1 mil |
| VALEI786W4 | R$ 76,89+6% | OTM | R$ 0,09 | 0,07 | 37% | R$ 0,01 | R$ 22,8 mil | 156,2 mil |
| VALEI791W4 | R$ 77,39+7% | OTM | R$ 0,07 | 0,06 | 38% | R$ 0,01 | R$ 14 mil | 150,1 mil |
| VALEI796W4 | R$ 77,89+7% | OTM | R$ 0,06 | 0,05 | 40% | R$ 0,00 | R$ 4,4 mil | 165,4 mil |
| VALEI801W4 | R$ 78,39+8% | OTM | R$ 0,05 | 0,04 | 41% | R$ 0,00 | R$ 24,6 mil | 320,6 mil |
| VALEI806W4 | R$ 78,89+9% | OTM | R$ 0,04 | 0,03 | 42% | R$ 0,00 | R$ 5,5 mil | 78,7 mil |
| VALEI811W4 | R$ 79,39+9% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 43% | R$ 0,00 | R$ 89 | 162,5 mil |
| VALEI816W4 | R$ 79,89+10% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 45% | R$ 0,00 | R$ 1,2 mil | 76,1 mil |
| VALEI821W4 | R$ 80,39+11% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 45% | R$ 0,00 | R$ 227 | 132,1 mil |
| VALEI826W4 | R$ 80,89+11% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 47% | R$ 0,00 | R$ 1,2 mil | 297,1 mil |
| VALEI831W4 | R$ 81,39+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 49% | R$ 0,00 | R$ 26 | 77,1 mil |
| VALEI836W4 | R$ 81,89+13% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 47% | R$ 0,00 | R$ 346 | 19,6 mil |
| VALEI841W4 | R$ 82,39+14% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 49% | R$ 0,00 | R$ 510 | 66,2 mil |
| VALEI846W4 | R$ 82,89+14% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 56% | R$ 0,00 | R$ 2 | 40,4 mil |
| VALEI856W4 | R$ 83,89+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 56% | R$ 0,00 | R$ 10 | 179,7 mil |
| VALEI861W4 | R$ 84,39+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 58% | R$ 0,00 | R$ 1 | 32,4 mil |
| VALEI866W4 | R$ 84,89+17% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 60% | R$ 0,00 | R$ 64 | 32,6 mil |
| VALEI921W4 | R$ 90,39+25% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 80% | -R$ 0,00 | R$ 2 mil | 210,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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